연구진이 GAN과 디퓨전 모델을 결합한 새로운 프레임워크를 개발했어요. 이 프레임워크는 실제 금융 시장의 통계적 특징을 더 잘 반영하는 합성 데이터를 생성하는 데 목표를 두고 있어요.
CoMeTS-GAN이라는 C-GAN을 활용해 상관 관계가 있는 주식의 중간 가격과 거래량을 동시에 생성하고, 디퓨전 모델의 품질을 향상시키도록 설계됐어요.
실험 결과, 이 프레임워크가 기존 생성 모델보다 주식 시장의 통계적 특징과 자산 간 상관 관계를 더 효과적으로 반영하는 것으로 나타났어요.